برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از ترکیب غیرخطی پیش بینی با کاربرد روش شبکه عصبی متأثر از تاخیر زمانی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی
- نویسنده نیوشا طاهرنژادیانی
- استاد راهنما رسول سجاد
- سال انتشار 1393
چکیده
برخی مطالعات انجام گرفته در این زمینه نشان می دهد که با ترکیب روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر، می توان به روشی دست یافت که علاوه بر داشتن تعداد تخطی قابل قبول، سرمایه لازم روزانه را کمینه کند. به طور کلی، مطالعات صورت گرفته در این زمینه، انگشت شمار بوده اند. در عین حال، روش های مورد استفاده برای ترکیب در ادبیات ارزش در معرض خطر شامل ترکیب های خطی بوده است. در حوزه محاسبه ارزش در معرض خطر با استفاده از ترکیب های غیر خطی کاری دقیق صورت نگرفته است. در این پژوهش از ترکیب غیر خطی متاثر از تاخیر زمانی برای پیش بینی ارزش در معرض خطر استفاده شده است تا با وارد نمودن زمان برآورد های بهتری از پیش بینی های داده های مالی داشته باشیم. نتایج نشانگر عملکرد قابل قبول این روش براساس دو معیار میانگین سرمایه لازم روزانه و زیان انباشته می باشد.
منابع مشابه
برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از ترکیب پیش بینی ها
در این تحقیق ارزش در معرض خطر با استفاده از سه روش واریانس کوواریانس، garch-t(1,1) و garch-n(1,1) در دو سطح معنی داری 0.99و 0.95 و با پنجره های چرخشی 1000 و 500 محاسبه شده و سپس از آن ها برای ترکیب روش های پیش بینی استفاده گردیده است. روش های ترکیب شامل روش های میانگین، میانه، msfe تخفیفی، بهترین پیش بینی اخیر، روش انقباضی و مولفه های اصلی می باشد. داده های تحقیق، داده های روزانه شاخص قیمت و با...
15 صفحه اولبرآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
وقوع بحرانهای مالی در دهههای اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاههای اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آنها اندک ولی خسارات ناشی از آنها قابلتوجه است کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسب...
متن کاملکاربرد روش پنجره لغزان برای انتخاب ساختار شبکه عصبی با تاخیر زمانی در پیش بینی سری های زمانی مالی
چکیده شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش های کلاسیک برای پیش بینی سری های زمانی مالی بکار گرفته می شود. این مدل اغلب در مواردی که از سری زمانی داده های فراوان، اما از ساختار مدل اطلاعات محدود وجود دارد، استفاده می شود، از این رو انتخاب ساختار و ارزیابی آن خود یک چالش است.در این مقاله یک مدل مبتنی بر شبکه عصبی با تاخیر زمانی برای پیش بینی مع...
متن کاملبرآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان میکنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازهگیری ریسک مبتنی بر روشهای آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدلهای رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی میشود. برای مقایسه کارای...
متن کاملبرآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیشبینی حاصل از مدلسازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای داراییها در نظر گرفته میشود که فارغ از هرگونه فرض نرمالبودن و همبستگی خطی است. دادههای مورد بررسی، قیمتهای روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایهگذا...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023